一种基于大数据的股票交易优化管理系统及方法

摘要

本发明公开了一种基于大数据的股票交易优化管理系统及方法。本发明包括：信息录入单元，用于用户录入用户信息和交易订单信息；行情服务器，用于通过外部网络实时获取交易所行情，将行情数据转发到交易员操作单元；交易员操作单元，用于交易员进行股票短期交易的操作台集群；交易服务器，用于接收交易指令并按指令进行证券交易；交易决策单元，用于通过文件标识符访问预存的数据信息并按照控制指令进行相应的操作。本发明通过股票数据服务器接收用户发送的股票交易请求，由交易决策单元在交易过程中调用交易员操作单元中的信息与当前交易订单信息相对比完成股票交易，提高股票信息的利用率和股票交易数据管理力度，降低投资者风险。

说明书

技术领域

本发明属于股票交易技术领域，特别是涉及一种基于大数据的股票交易优 化管理系统及方法。

背景技术

我国股票市场从1989年开始试运行，经过30多年的发展，经历了从 无到有，从少到多的重大跨越。起初，由于缺乏股票发展的相关经验，一 点点的摸索前进，直到现在股票市场已经发展成为中国经济发展不可或缺 的重要组成部分。我国股票市场在取得重大进步的同时也存在着一些潜在 的问题。股票的价格会因为各种各样的因素而产生较大波动，比如：有较 多的内幕交易在股票市场中出现，在退市的规则执行中力度稍显不足，股 票市场中相关的法律法规未能及时制定等，以至于有一部分股民蒙受较大 损失。并且我国股票市场还有“政策市”的特点，政府出台的相关政策也 会影响到我国股票市场个股的股票价格。

随着股票市场的不断发展，产生了大量的股票数据。但这些历史数据 往往被人们所忽略它们的价值或者在对历史数据进行分析的过程中，难以 深层次的挖掘出真正的对人们有用的价值，信息的利用率较低。并且股票 市场向来“阴晴不定”，股价的高低起伏很大，而股票的价格变化又与每 一位股票投资者的切身利益有着密切的联系。

因此，要充分利用好大数据技术所带来的优势，结合神经网络算法， 对股票的历史交易数据进行分析，尽可能有效地挖掘出隐藏在股票大量数 据中的规律，找出股票的价格走势。

发明内容

本发明的目的在于提供一种基于大数据的股票交易优化管理系统及方 法，通过股票数据服务器接收用户发送的股票交易请求，并按照转换为智 能合约及触发条件写入信息录入单元中，由交易决策单元在交易过程中调 用交易员操作单元中的信息与当前交易订单信息相对比，完成股票交易， 解决了现有的股票数据管理困难，投资者风险较大的问题。

为解决上述技术问题，本发明是通过以下技术方案实现的：

本发明为一种基于大数据的股票交易优化管理系统，用于执行用户通 过经济交易商、证券交易所向CSDCC和信托银行进行股票交易的过程，包 括信息录入单元、行情服务器、交易员操作单元、股票管理服务器、交易 服务器、交易决策单元；

所述信息录入单元，用于用户录入用户信息和交易订单信息；

所述行情服务器，用于通过外部网络实时获取交易所行情，将行情数 据转发到交易员操作单元；

所述交易员操作单元，用于交易员进行股票短期交易的操作台集群， 由不同独立交易员操作台并联；

所述股票管理服务器储存有持票的种类和仓位；所述股票管理服务器， 用于从持票信息数据库中选取当日进行短期交易的股票种类和数量，并发 送给交易员操作台集群进行当日交易；

所述交易服务器，用于接收交易指令并按指令进行证券交易，反馈交 易结果；

所述交易决策单元，用于根据所述股票数据请求对应的交易市场ID获 取访问所述股票数据请求对应的文件标识符，通过所述文件标识符访问预 存的数据信息并按照所述控制指令进行相应的操作。

作为一种优选的技术方案，所述交易订单信息存储在股票数据服务器； 所述股票数据服务器，用于接收用户发送的股票交易请求；所述股票交易 请求包括股票数据请求包括股票代码、交易市场ID、股票数据、控制指令， 将所述股票数据请求按照交易市场ID发送至对应的股票管理服务器。

作为一种优选的技术方案，所述用户发送的交易订单信息，转换为智 能合约及触发条件写入信息录入单元中，将交易订单信息发送至经济交易 商；所述经济交易商接收订单信息，写入交易员操作单元中，接收交易服 务器的执行智能合约指令时向证券交易所发送交易订单信息，接收交易服 务器的交易失败指令时返回交易信息不一致信息；所述证券交易所接收订 单信息，写入交易员操作单元中，接收交易服务器的执行智能合约指令时向CSDCC和信托银行发送交易订单信息，接收交易服务器的交易失败指令 时返回交易信息不一致信息。

作为一种优选的技术方案，所述交易服务器接收交易订单信息，写入 交易员操作单元，接收交易决策单元的执行智能合约指令时按照合约内容 转移证券所有权，接收交易决策单元的交易失败指令时返回交易信息不一 致信息；信托银行接收交易细节，写入交易员操作单元，接收交易决策单 元的执行智能合约指令时按照合约内容结算、移动现金，接收交易决策单 元的交易失败指令时返回交易信息不一致信息；经纪交易商接收转移证券所有权、结算、移动现金的信息，写入交易员操作单元。

作为一种优选的技术方案，所述交易决策单元在交易过程中调用交易 员操作单元中的信息与当前交易订单信息相对比，判断交易订单信息是否 满足智能合约的触发条件，如果股票管理服务器存储的买方账户等于智能 合约中约定的买方账户；股票管理服务器存储的买入价格等于智能合约中 约定的买入价格；股票管理服务器的买入数量等于智能合约中约定的买入 数量；股票管理服务器存储的交易时间等于智能合约中约定的交易时间， 是则发送执行智能合约指令，否则发送交易失败指令。

作为一种优选的技术方案，所述交易员操作单元对每个交易操作台操 作过程进行风控监控，同时还对数据过滤网的交易信息集合进行风险监控； 在初始状态下，交易员登录风险控制装置，根据政策规定及市场交易风控 规则，对选票及交易过程的风控规则进行初始设定，包括触发事件规则设 定，限制阈值的区间设定和限制阈值的初始值设定；所述交易数据解析服 务器中还包括风控解析单元；所述数据采集装置定期将风控信息相关数据 发送到所述交易数据解析服务器；由所述股票管理服务器根据实际短期交 易数据统计情况与历史交易数据统计情况，对已有的风控规则限定阈值进 行优化，生成新的风控规则，并将该新的风控规则发送到所述风险控制装 置，实现对选票及交易过程的风控优化。

本发明为一种基于大数据的股票交易优化管理方法，包括如下步骤：

步骤S1：用户向信息录入单元录入用户信息和交易订单信息；

步骤S2：股票数据服务器接收用户发送的股票交易请求；

步骤S3：股票数据服务器按照转换为智能合约及触发条件写入信息录 入单元中；

步骤S4：交易服务器的执行智能合约指令时向证券交易所发送交易订 单信息；

步骤S5：交易服务器的执行智能合约指令时向CSDCC和信托银行发送 交易订单信息；

步骤S6：交易决策单元的执行智能合约指令时按照合约内容转移证券 所有权；

步骤S7：信托银行接收交易细节，写入交易员操作单元，接收交易决 策单元的执行智能合约指令时按照合约内容结算、移动现金；

步骤S8：交易决策单元在交易过程中调用交易员操作单元中的信息与 当前交易订单信息相对比，比对成功，则完成股票交易，储存并记录；

步骤S9：交易员操作单元对每个交易操作台操作过程进行风控监控。

作为一种优选的技术方案，所述步骤S1中，信息录入单元包括用于管 理用户账户信息的用户账户管理模块和和用于管理交易订单信息的交易订 单管理模块。

作为一种优选的技术方案，所述步骤S9中，风控监控通过风控规则限 制阈值处理，风控规则限制阈值优化是根据交易历史的大数据分析方式来 进行的，选择合适的神经网络模型，将具体合规风控规则的限制阈值及对 应股票收益数据作为训练样本输入，进行运算，通过机器训练学习不断完 善神经网络模型，从而取得合规风控规则的限制阈值的最优解。

作为一种优选的技术方案，所述神经网络模型表示为：

R

式中，R

本发明具有以下有益效果：

本发明通过股票数据服务器接收用户发送的股票交易请求，并按照转 换为智能合约及触发条件写入信息录入单元中，由交易决策单元在交易过 程中调用交易员操作单元中的信息与当前交易订单信息相对比，完成股票 交易，提高股票信息的利用率和股票交易数据管理力度，降低投资者风险。

当然，实施本发明的任一产品并不一定需要同时达到以上所述的所有 优点。

附图说明

为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案，下面将对实施例描述所 需要使用的附图作简单地介绍，显而易见地，下面描述中的附图仅仅是本 发明的一些实施例，对于本领域普通技术人员来讲，在不付出创造性劳动 的前提下，还可以根据这些附图获得其他的附图。

图1为本发明的一种基于大数据的股票交易优化管理方法流程图。

具体实施方式

下面将结合本发明实施例中的附图，对本发明实施例中的技术方案进 行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例， 而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例，本领域普通技术人员在没 有作出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例，都属于本发明保护的 范围。

本发明为一种基于大数据的股票交易优化管理系统，用于执行用户通 过经济交易商、证券交易所向CSDCC和信托银行进行股票交易的过程，其 特征在于，包括信息录入单元、行情服务器、交易员操作单元、股票管理 服务器、交易服务器、交易决策单元；

信息录入单元，用于用户录入用户信息和交易订单信息；

行情服务器，用于通过外部网络实时获取交易所行情，将行情数据转 发到交易员操作单元；

交易员操作单元，用于交易员进行股票短期交易的操作台集群，由不 同独立交易员操作台并联；

股票管理服务器储存有持票的种类和仓位；股票管理服务器，用于从 持票信息数据库中选取当日进行短期交易的股票种类和数量，并发送给交 易员操作台集群进行当日交易；

交易服务器，用于接收交易指令并按指令进行证券交易，反馈交易结 果；

交易决策单元，用于根据股票数据请求对应的交易市场ID获取访问股 票数据请求对应的文件标识符，通过文件标识符访问预存的数据信息并按 照控制指令进行相应的操作。

交易订单信息存储在股票数据服务器；股票数据服务器，用于接收用 户发送的股票交易请求；股票交易请求包括股票数据请求包括股票代码、 交易市场ID、股票数据、控制指令，将股票数据请求按照交易市场ID发送 至对应的股票管理服务器。

用户发送的交易订单信息，转换为智能合约及触发条件写入信息录入 单元中，将交易订单信息发送至经济交易商；经济交易商接收订单信息， 写入交易员操作单元中，接收交易服务器的执行智能合约指令时向证券交 易所发送交易订单信息，接收交易服务器的交易失败指令时返回交易信息 不一致信息；证券交易所接收订单信息，写入交易员操作单元中，接收交 易服务器的执行智能合约指令时向CSDCC和信托银行发送交易订单信息，接收交易服务器的交易失败指令时返回交易信息不一致信息。

交易服务器接收交易订单信息，写入交易员操作单元，接收交易决策 单元的执行智能合约指令时按照合约内容转移证券所有权，接收交易决策 单元的交易失败指令时返回交易信息不一致信息；信托银行接收交易细节， 写入交易员操作单元，接收交易决策单元的执行智能合约指令时按照合约 内容结算、移动现金，接收交易决策单元的交易失败指令时返回交易信息 不一致信息；经纪交易商接收转移证券所有权、结算、移动现金的信息，写入交易员操作单元。

交易决策单元在交易过程中调用交易员操作单元中的信息与当前交易 订单信息相对比，判断交易订单信息是否满足智能合约的触发条件，如果 股票管理服务器存储的买方账户等于智能合约中约定的买方账户；股票管 理服务器存储的买入价格等于智能合约中约定的买入价格；股票管理服务 器的买入数量等于智能合约中约定的买入数量；股票管理服务器存储的交 易时间等于智能合约中约定的交易时间，是则发送执行智能合约指令，否 则发送交易失败指令。

交易员操作单元对每个交易操作台操作过程进行风控监控，同时还对 数据过滤网的交易信息集合进行风险监控；在初始状态下，交易员登录风 险控制装置，根据政策规定及市场交易风控规则，对选票及交易过程的风 控规则进行初始设定，包括触发事件规则设定，限制阈值的区间设定和限 制阈值的初始值设定；交易数据解析服务器中还包括风控解析单元；数据 采集装置定期将风控信息相关数据发送到交易数据解析服务器；由股票管理服务器根据实际短期交易数据统计情况与历史交易数据统计情况，对已 有的风控规则限定阈值进行优化，生成新的风控规则，并将该新的风控规 则发送到风险控制装置，实现对选票及交易过程的风控优化。

请参阅图1所示，本发明为一种基于大数据的股票交易优化管理方法， 包括如下步骤：

步骤S1：用户向信息录入单元录入用户信息和交易订单信息；

步骤S2：股票数据服务器接收用户发送的股票交易请求；

步骤S3：股票数据服务器按照转换为智能合约及触发条件写入信息录 入单元中；

步骤S4：交易服务器的执行智能合约指令时向证券交易所发送交易订 单信息；

步骤S5：交易服务器的执行智能合约指令时向CSDCC和信托银行发送 交易订单信息；

步骤S6：交易决策单元的执行智能合约指令时按照合约内容转移证券 所有权；

步骤S7：信托银行接收交易细节，写入交易员操作单元，接收交易决 策单元的执行智能合约指令时按照合约内容结算、移动现金；

步骤S8：交易决策单元在交易过程中调用交易员操作单元中的信息与 当前交易订单信息相对比，比对成功，则完成股票交易，储存并记录；

步骤S9：交易员操作单元对每个交易操作台操作过程进行风控监控。

步骤S1中，信息录入单元包括用于管理用户账户信息的用户账户管理 模块和和用于管理交易订单信息的交易订单管理模块。

步骤S9中，风控监控通过风控规则限制阈值处理，风控规则限制阈值 优化是根据交易历史的大数据分析方式来进行的，选择合适的神经网络模 型，将具体合规风控规则的限制阈值及对应股票收益数据作为训练样本输 入，进行运算，通过机器训练学习不断完善神经网络模型，从而取得合规 风控规则的限制阈值的最优解。

神经网络模型表示为：

R

式中，R

值得注意的是，上述系统实施例中，所包括的各个单元只是按照功能 逻辑进行划分的，但并不局限于上述的划分，只要能够实现相应的功能即 可；另外，各功能单元的具体名称也只是为了便于相互区分，并不用于限 制本发明的保护范围。

另外，本领域普通技术人员可以理解实现上述各实施例方法中的全部 或部分步骤是可以通过程序来指令相关的硬件来完成，相应的程序可以存 储于一计算机可读取存储介质中。

以上公开的本发明优选实施例只是用于帮助阐述本发明。优选实施例 并没有详尽叙述所有的细节，也不限制该发明仅为所述的具体实施方式。 显然，根据本说明书的内容，可作很多的修改和变化。本说明书选取并具 体描述这些实施例，是为了更好地解释本发明的原理和实际应用，从而使 所属技术领域技术人员能很好地理解和利用本发明。本发明仅受权利要求 书及其全部范围和等效物的限制。