一种基于遗传算法的智能多因子投资方法

摘要

本发明公开了一种基于遗传算法的智能多因子投资方法，其包括以下步骤：1)从券商报告中获取评级一致性因子和评级波动性因子；2)计算评级一致性因子和评级波动性因子的权重累加和作为染色基因，使用遗传算法求解当前市场环境下的最优因子权重；3)根据步骤2)得到的最优因子权重，对股票池中的各只股票进行打分，从而确定最优标的，根据确定的最优标的调仓仓位。本发明通过评级一致性因子和评级波动性因子这两个维度入手，对个股进行了更加全面精准的价格预测，同时定期调整因子权重的做法也保证了策略能随市场环境的变化而动态调整，提高了策略的自适应性。