一种基于区块链的交易账户风险管理方法

摘要

本发明公开了一种基于区块链的交易账户风险管理方法，包括如下过程：在交易账户中开发三种数据序列，分别为交易资产序列，交易方向序列，以及交易数量序列，并通过区块链进行分布式存储。当客户交易账户中发生新的交易行为时，对应的交易资产、交易方向以及交易数量会进入三种数据序列，生成新的数据块，最后通过区块链的共识机制和验证机制完成交易动作的风险评估，评估的内容包括大额、分拆、虚报、盗取等交易中常见的异常行为。

说明书

技术领域：

本发明涉及证券交易风险管理领域，具体为应用区块链技术对证券交易账户风险进行管理的方法。

背景技术：

在资产管理领域，账户风险管理涉及到对于交易相关的法律、规则和准则的监管分析以及合规审查。交易账户体系从数据分析、技术开发到产品都需要严格执行内控流程，通过审核每一笔交易记录，从而完成交易行为的尽职调查，是规避交易中存在违法违规风险的重要步骤。

现有的交易账户分析技术，以历史交易记录的手动查询以及对可疑交易信息匹配的主观性判断为主，无法实时准确高效地对所有交易行为进行自动化关联分析。由于交易账户数量多且交易记录存在于多账户，传统的技术方法对于这些复杂场景下的违规及违法行为难以有效甄别，账户风险管理的自动化及智能化一直处于较低水平。

发明内容

本发明旨在提供一种基于区块链的交易账户风险管理方法，以解决上述背景技术中提出的问题。

为实现上述目的，本发明提供如下技术方案：一种基于区块链的交易账户风险管理方法，包括如下过程：在交易账户中开发三种数据序列，分别为交易资产序列，交易方向序列，以及交易数量序列，并通过区块链进行分布式存储。当客户交易账户中发生新的交易动作时，对应的交易资产、交易方向以及交易数量会进入三种数据序列，生成新的数据块，最后通过区块链的共识机制和验证机制完成交易动作的风险评估，评估的内容包括大额、分拆、虚报、盗取等交易中常见的异常行为。

根据账户历史交易记录，对于交易中涉及的交易资产、交易方向以及交易数量分别构建交易资产序列、交易方向序列和交易数量序列，序列数据通过块链结构进行分布式存储；

账户中生成新的交易动作进行数据提取后，将结合已有交易资产序列、交易方向序列以及交易数量序列分别生成交易资产数据链、交易方向数据链和交易数量数据链，各链可以通过多链共享机制进行交叉验证；

与现有技术相比，本发明的有益效果是：可以通过对交易记录的块链式数据存储，实时准确高效地对所有交易行为进行自动化关联分析。采用多链共享的验证机制，可以对跨账户交易行为这些复杂场景下的交易行为进行有效甄别，切实提升账户风险管理的自动化及智能化水平。

图1为本发明系统原理框图。

具体实施方式

下面会根据本发明附图中的实施框架结构，对实施例中的技术方案进行完整描述，但所描述实施例仅为本发明的部分实施例，所有本领域内的技术人员基于本发明中的实施例所做出非创造性实施例，都属于本发明保护的范围。

根据账户历史交易记录，对于交易中涉及的交易资产、交易方向以及交易数量分别构建交易资产序列、交易方向序列和交易数量序列，序列数据通过块链结构进行分布式存储；

账户中生成新的交易动作进行数据提取后，将结合已有交易资产序列、交易方向序列以及交易数量序列分别生成交易资产数据链、交易方向数据链和交易数量数据链，各链可以通过多链共享机制进行交叉验证；

生成交易资产链区块体，并对包含资产类型、资产名称、交易所名称等信息进行加密处理；

生成交易方向链区块体，并对包含交易方向、交易对手等信息进行加密处理；

生成交易数量链区块体，并对包含下单数量、成交数量、成交次数等信息进行加密处理；

基于风险评估算法评估大额交易异常，依据交易数量链区块体成交数量比对进行计算，并进行数据区块封装；

基于风险评估算法评估大额大单分拆小单交易异常，依据交易数量链区块体下单数量和成交数量比对进行计算，并进行数据区块封装；

基于风险评估算法评估订单虚报异常，依据交易数量链区块体下单数量和成交数量比对进行计算，并进行数据区块封装；

基于风险评估算法评估交易盗取异常，依据交易资产链区块体资产类型、交易方向链区块体交易对手和交易数量链区块体成交数量比对进行计算，并进行数据区块封装；

异常数据通过分布式组网机制、数据传播机制和数据验证机制，并结合主要封装网络节点的风险评估算法，来进行多链共享验证，多链验证结果将同步存储于节点。

尽管已经示出和描述了本发明的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本发明的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本发明的范围由所附权利要求及其等同物限定。