个人消费贷静态池产品的评级方法以及存储介质

摘要

本发明公开了一种个人消费贷静态池产品的评级方法以及存储介质。其中，个人消费贷静态池产品的评级方法包括：获取包括M个样本的个人消费贷静态池数据，计算得到多个违约率、回收率和违约时间分布，进而得到累计违约率均值和方差，从而构造累计违约率分布函数；获取个人消费贷资产支持证券的目标信用等级，并利用累计违约率分布函数根据目标信用等级得到对应的目标违约率；将违约时间分布、回收率作为加压参数进行现金流分析，得到临界违约率；在目标违约率小于临界违约率时，判定个人消费贷资产支持证券的评级通过。该个人消费贷静态池产品的评级方法，可以实现根据目标证券化产品的同类资产的历史数据对其进行评级。

说明书

技术领域

本发明涉及证券化产品技术领域，尤其涉及一种个人消费贷静态池产品的评级方法以及存储介质。

背景技术

资产证券化(简称ABS)，可以使金融机构获得更为廉价的资金，能够使金融机构的融资手段更为丰富。发行机构在进行资产是证券化的资产池评级时，往往需要对证券化产品进行评级。那么，如何实现准确、有效的评级，就显得尤为重要。

发明内容

本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。为此，本发明的第一个目的在于提出一种个人消费贷静态池产品的评级方法，以实现根据目标证券化产品的同类资产的历史数据对其进行评级。

本发明的第二个目的在于提出一种计算机可读存储介质。

为达到上述目的，本发明第一方面实施例提出一种个人消费贷静态池产品的评级方法，该方法包括以下步骤：获取个人消费贷静态池数据，其中，所述个人消费贷静态池数据包括M个样本；根据所述M个样本进行违约率和回收率计算，得到多个违约率、违约时间分布、多个回收率；根据所述多个违约率得到个人消费贷静态池样本的累计违约率均值和方差，基于所述累计违约率均值和方差构造个人消费贷静态池基础资产的累计违约率分布函数；获取个人消费贷资产支持证券的目标信用等级，并利用所述累计违约率分布函数根据所述目标信用等级得到对应的目标违约率；将所述违约时间分布、回收率作为加压参数进行现金流分析，得到临界违约率，其中，所述临界违约率为刚好不能兑付证券本金/利息时对应的违约率；将所述目标违约率与所述临界违约率进行比较，并在所述目标违约率小于所述临界违约率时，判定所述个人消费贷资产支持证券的评级通过。

本发明实施例的个人消费贷静态池产品的评级方法，通过获取个人消费贷静态池数据，其中，个人消费贷静态池数据包括M个样本；进而根据M个样本进行违约率和回收率计算，得到多个违约率、违约时间分布、多个回收率；以根据多个违约率得到个人消费贷静态池样本的累计违约率均值和方差，基于累计违约率均值和方差构造个人消费贷静态池基础资产的累计违约率分布函数；进而获取个人消费贷资产支持证券的目标信用等级，并利用累计违约率分布函数根据目标信用等级得到对应的目标违约率；从而将违约时间分布、回收率作为加压参数进行现金流分析，得到临界违约率，其中，临界违约率为刚好不能兑付证券本金/利息时对应的违约率；将目标违约率与临界违约率进行比较，并在目标违约率小于临界违约率时，判定个人消费贷资产支持证券的评级通过。由此，可以实现根据目标证券化产品的同类资产的历史数据对其进行评级。

为达到上述目的，本发明第二方面实施例提出一种计算机可读存储介质其上存储有计算机程序，所述计算机程序被处理器执行时，实现上述的个人消费贷静态池产品的评级方法。

本发明实施例的计算机可读存储介质，在其上存储的计算机程序被处理器执行时，可以实现根据目标证券化产品的同类资产的历史数据对其进行评级。

本发明附加的方面和优点将在下面的描述中部分给出，部分将从下面的描述中变得明显，或通过本发明的实践了解到。

附图说明

图1是本发明第一实施例的个人消费贷静态池产品的评级方法的流程图；

图2是本发明第二实施例的个人消费贷静态池产品的评级方法的流程图。

具体实施方式

下面详细描述本发明的实施例，所述实施例的示例在附图中示出，其中自始至终相同或类似的标号表示相同或类似的元件或具有相同或类似功能的元件。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的，旨在用于解释本发明，而不能理解为对本发明的限制。

下面参考附图描述本发明实施例的个人消费贷静态池产品的评级方法以及存储介质。

图1是本发明一个实施例的个人消费贷静态池产品的评级方法的流程图。

如图1所示，个人消费贷静态池产品的评级方法包括以下步骤：

S11，获取个人消费贷静态池数据，其中，个人消费贷静态池数据包括M个样本。

具体地，可以任取一个基准时间段，将基准时间段之前的M个时间段中每个时间段的同类资产历史数据作为一个样本，得到M个样本，其中，样本包括对应时间段新发放的入池贷款数据，基准时间段靠近接近个人消费贷静态池产品的设立日所在时间段，M＞N，N为静态池中剩余期限最长的贷款的剩余时间段的个数。

其中，上述获取的同类资产的历史数据可以为需要被评判的证券化产品的同类资产的历时数据。

由此，可以实现获取上述M个样本。进而，可以计算每个样本的统计指标，得到静态池样本模板数据。

作为一个示例，当时间段按月计时，可以任意取一个基准月份，获取该基准月份之前M个月的同类资产历史数据，将该M个月的同类资产历史数据中每个月的同类资产历史数据均作为一个样本，从而得到M个样本。上述M个样本中的每个样本都要包括当月发放的全部入池贷款数据，即为目标在当月新增的贷款数据。

进一步地，获取每个样本中的每个贷款数据的全部数据，并对其进行统计，从而得到静态池样本模板数据。其中，该静态池样本模板数据包括：样本发放月份、样本报告月份、当月新增贷款本金、初始本金、月末未偿本金金额、正常还款本金余额、1-30天滞纳金M1、31-60天滞纳金M2、61-90天滞纳金M3、91-120天滞纳金M4、121-150天滞纳金M5、151-180天滞纳金M6、181-210天滞纳金M7、早偿金额中的多个，其中，样本报告月份是连续记录的。

S12，根据M个样本进行违约率和回收率计算，得到多个违约率、违约时间分布、多个回收率。

具体地，可以通过逾期贷款金额与初始贷款金额计算得到多个违约率与时间分布。

进一步地，可以针对违约的贷款记录，通过与其对应的滞纳金计算得到回收率。

作为一个示例，上述多个回收率包括静态池第一个月回收率和第二个月回收率。进一步地，可以从每个样本的第3期开始，计算静态池第一个月回收率，其中，静态池第一个月回收率＝1-静态池一个月迁移率，静态池一个月迁移率＝第x-1期M2*第x期一个月迁移率/各期M2之和；进而从每个样本的第4期开始，计算静态池第二个月回收率，其中，静态池第二个月回收率＝1-静态池二个月迁移率-静态池第一个月回收率，静态池二个月迁移率＝第x-2期M2*第x期二个月迁移率/各期M2之和。

S13，根据多个违约率得到个人消费贷静态池样本的累计违约率均值和方差，基于累计违约率均值和方差构造个人消费贷静态池基础资产的累计违约率分布函数。

具体地，可以根据多个违约率得到个人消费贷静态池样本的累计违约率，由此，可以根据各样本的累计违约率，计算得到静态池的累计违约率均值和方差；进而根据静态池的累计违约率均值和方差计算对数均值和对数标准差；从而基于对数均值和对数标准差构造个人消费贷静态池基础资产的累计违约率分布函数。

其中，上述基于对数均值和对数标准差构造个人消费贷静态池基础资产的累计违约率分布密度函数如下：

其中，x表示累计违约率，μ表示所述对数均值，σ表示所述对数标准差。

S14，获取个人消费贷资产支持证券的目标信用等级，并利用累计违约率分布函数根据目标信用等级得到对应的目标违约率。

具体地，可以根据目标信用等级确定对应的违约概率；进而，将违约概率代入1-P(x)＝违约概率，计算得到的x即为目标违约率，其中，P(x)为p(x)的积分函数。

S15，将违约时间分布、回收率作为加压参数进行现金流分析，得到临界违约率，其中，临界违约率为刚好不能兑付证券本金/利息时对应的违约率。

具体地，可以将违约时间分布、回收率作为基准情景，并基于基准情景通过倍数设置加压参数。进而利用加压参数进行现金流分析，得到临界违约率；例如，可以不断调整违约率，找到满足上述刚好不能兑付证券本金/利息时对应的违约率，并将该违约率作为临界违约率。

其中，上述现金流包括现金收入和现金支出，上述现金收入来源包括本金回收款、利息回收款和合格投资收益，上述现金支出主要包括税费、各参与机构服务费用、证券收益和本金。

需要说明的是，上述基于基准情景通过倍数设置加压参数的具体方法可以为：在将违约时间分布作为基准情景时，可以对其设置前置参数与后置参数以进行调整；在将回收率作为基准情景时，可以直接对其设置一个参数以进行倍乘。

S16，将目标违约率与临界违约率进行比较，并在目标违约率小于临界违约率时，判定个人消费贷资产支持证券的评级通过。

在本发明的一个实施例中，如图2所示，上述根据M个样本进行违约率和回收率计算，得到多个违约率、违约时间分布的具体流程可以包括：

S21，计算每个样本每一期的新增违约率。

其中，第j个样本第i期的新增违约率＝第i期逾期M2天贷款金额/第j个样本初始贷款金额，1≤j≤M，1≤i≤I，I为贷款总期数。上述M2可以为常用的违约测算标准天数；例如，可以取行业内公认的31-60天。

S22，计算加权新增违约率和每个样本的累计违约率。

其中，每i期加权新增违约率＝(第i期新增违约率*第j个样本的初始贷款金额)按照j求和/M个样本的初始贷款金额之和，每个样本的累计违约率＝每个样本各期新增违约率之和。

S23，得到新增违约率的时间分布曲线。

具体地，可以计算第i期违约率的概率，进而根据第i期违约率的概率得到新增违约率的时间分布曲线。

其中，第i期违约率的概率＝第i期加权新增违约率/第1-N期加权新增违约率之和。

S24，根据新增违约率的时间分布曲线得到违约时间分布。

具体地，可以计算单位时间的加权新增违约率之和占所有的加权新增违约率之和的比值以得到该单位时间内的违约比例，从而根据单位时间内的违约比例得到违约时间分布。

作为一个示例，上述单位时间可以以年为单位，此时，一个单位时间内有12期。进而第一年的违约比例＝第1-12期的加权新增违约率之和/第1-N期的加权新增违约率之和，第二年的违约比例＝第13-24期的加权新增违约率之和/第1-N期的加权新增违约率之和。

S25，根据新增违约率的时间分布曲线得到累计违约率的时间分布曲线。

具体地，可以根据上述的违约时间分布得到每一期的新增违约率分布比例，进而根据每一期的新增违约率分布比例得到第1～i期新增违约率分布比例之和，进而第i期累计违约率分布比例＝第1～i期新增违约率分布比例之和。

S26，计算每个样本的期望累计违约率。

其中，每个样本的期望累计违约率＝每个样本的累计违约率/样本总期数对应的加权累计违约率分布比例，该样本总期数对应的加权累计违约率分布比例根据累计违约率的时间分布曲线得到。

需要说明的是，上述累计违约率是在样本期限下的累计违约率，而每个样本的期限不同。而上述期望累计违约率是结合上述的累计违约率的分布曲线，推测出的完整期限下的样本池的累计违约率。

S27，补足后续期新增违约率。

其中，样本j第i期新增违约率＝样本j期望累计违约率*新增违约率违约时间分布中第i期对应的分布比例。

S28，得到每个样本的累计违约率曲线。

S29，得到加权新增违约率曲线。

其中，每i期加权累计违约率＝(第i期累计违约率*第j个样本的初始贷款金额)按照j求和/M个样本的初始贷款金额之和，第i+1期加权新增违约率＝第i+1期加权累计违约率-第i期加权累计违约率，每i期加权新增违约率＝(第i期新增违约率*第j个样本的初始贷款金额)按照j求和/M个样本的初始贷款金额之和。由此，可以计算出每i期加权新增违约率，进而得到加权新增违约率曲线。

综上，本发明实施例的个人消费贷静态池产品的评级方法，可以实现根据目标证券化产品的同类资产的历史数据对其进行评级。

进一步地，本发明提出一种计算机可读存储介质。

在本发明实施例中，计算机可读存储介质上存储有计算机程序，该计算机程序被处理器执行时，实现上述的个人消费贷静态池产品的评级方法。

本发明实施例的计算机可读存储介质，在其上的计算机程序被处理器执行时，可以实现根据目标证券化产品的同类资产的历史数据对其进行评级。

需要说明的是，在流程图中表示或在此以其他方式描述的逻辑和/或步骤，例如，可以被认为是用于实现逻辑功能的可执行指令的定序列表，可以具体实现在任何计算机可读介质中，以供指令执行系统、装置或设备(如基于计算机的系统、包括处理器的系统或其他可以从指令执行系统、装置或设备取指令并执行指令的系统)使用，或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用。就本说明书而言，"计算机可读介质"可以是任何可以包含、存储、通信、传播或传输程序以供指令执行系统、装置或设备或结合这些指令执行系统、装置或设备而使用的装置。计算机可读介质的更具体的示例(非穷尽性列表)包括以下：具有一个或多个布线的电连接部(电子装置)，便携式计算机盘盒(磁装置)，随机存取存储器(RAM)，只读存储器(ROM)，可擦除可编辑只读存储器(EPROM或闪速存储器)，光纤装置，以及便携式光盘只读存储器(CDROM)。另外，计算机可读介质甚至可以是可在其上打印所述程序的纸或其他合适的介质，因为可以例如通过对纸或其他介质进行光学扫描，接着进行编辑、解译或必要时以其他合适方式进行处理来以电子方式获得所述程序，然后将其存储在计算机存储器中。

应当理解，本发明的各部分可以用硬件、软件、固件或它们的组合来实现。在上述实施方式中，多个步骤或方法可以用存储在存储器中且由合适的指令执行系统执行的软件或固件来实现。例如，如果用硬件来实现，和在另一实施方式中一样，可用本领域公知的下列技术中的任一项或他们的组合来实现：具有用于对数据信号实现逻辑功能的逻辑门电路的离散逻辑电路，具有合适的组合逻辑门电路的专用集成电路，可编程门阵列(PGA)，现场可编程门阵列(FPGA)等。

在本说明书的描述中，参考术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等的描述意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中，对上述术语的示意性表述不一定指的是相同的实施例或示例。而且，描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任何的一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。

在本发明的描述中，需要理解的是，术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本发明和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本发明的限制。

此外，术语“第一”、“第二”仅用于描述目的，而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此，限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中，“多个”的含义是至少两个，例如两个，三个等，除非另有明确具体的限定。

在本发明中，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或成一体；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系，除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言，可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

在本发明中，除非另有明确的规定和限定，第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触，或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且，第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方，或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方，或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例，可以理解的是，上述实施例是示例性的，不能理解为对本发明的限制，本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。