一种基于分段线性表示的时间序列模体发现与表达方法

摘要

本发明提供一种基于分段线性表示的时间序列模体发现与表达方法。在金融时间序列分析领域，用传统的价格指标表达模体只能发现价格体系下的模体形态，且有关时间序列模体的研究重点大多集中在提高模体发现和检测的效率上，模体表达方面的优化工作仍可继续深入。本发明将观察维度从传统价格映射至SAR技术指标，用SAR技术指标提取原有数据特征，试图在SAR技术指标形成的时间序列中发现模体。用分段线性近似的方法拟合SAR指标时间序列数据，从而对不同的模体进行发现和表达。发明人以上海证券交易所和深圳证券交易所的上市公司的股票历史数据进行实证分析，结果表明该方法可以很高效地发现时间序列中的模体、有效地表达时间序列中各种模体形态的组合。