一种基于网络聚类的基金资产配置系统及方法

摘要

本发明公开了一种基于网络聚类的基金资产配置系统及方法，首先从第三方数据库中采集最近十年的基金数据，并对数据进行清洗，得到能用于研究的数据；然后利用各基金之间的收益相关性关系构建了基金网络，通过聚类算法筛选出低相关性的基金作为组合的基础资产；接着，通过对原资产进行线性组合形成互不相关的投资组合，针对不相关的投资组合进行风险平价模型的资产配置，从而确定原资产的投资权重；最后，利用动态投资组合方法对优选基金池进行定期更新，动态调整资产配置的最优投资权重，并计算动态投资组合配置净值。本发明实现了大规模基金的优选问题和针对基金资产配置优化问题，具有较强的适用性和推广性。