负载已知的最优化

摘要

提供了用于易于负载已知最优化的处理过程，该处理过程使用了对到一个标准资产组合最优化的一个修改。首先一组可得到的金融产品的每个承载金融产品通过确定一个调整了的收益被模型化为一个负载了的部分和未负载部分，例如具有前端或后端负载的共同基金。该调整了的收益是基于预计承载金融产品保持在资产组合中的时间和负载数量。一个与该资产组合中的承载金融产品的份额有关的变量可以分解为两个变量(一个代表负载部分，而另一个代表未负载部分)，以恢复二次程序设计问题。然后最优化可以使用二次程序设计技术来执行，而在该资产组合中的每个承载金融产品的份额由组合该两个变量来计算。