一种提高利率互换定价标准度的方法及系统

摘要

本发明公开了一种提高利率互换定价标准度的方法及系统，方法包括：获取全市场利率互换报价数据，对全市场利率互换报价数据进行整理合并，得到不同交易渠道产品的最优报价；套算spread产品价格获得对应单期价格，基于单期价格整合全市场最优报价，将最优报价进行报价序列化，作为利率曲线的输入数据。本发明能够借助套算方法获得不同期限单期利率互换的套算价格，以全市场最优价格作为输入，提高产品定价曲线精度，进而提高商业银行报价优势。