一种基于投资者情绪的VWAP量化交易系统及方法

摘要

本发明公开了一种基于投资者情绪的VWAP量化交易系统及方法。首先，通过结合Hownet中文基础情感词典、以BCC为语料金融领域词典和文本挖掘的东方财富网股吧来构建个股投资者情绪指标；然后，通过对若干投资者情绪代理变量的主成分分析，得到市场投资者情绪指标；最后，引入文本挖掘出的个股投资者情绪指标，建立了支持向量机(SVM)模型预测模型，并将市场投资者情绪指标作为影响因子加入到传统VWAP量化交易策略概率测度的更新迭代中，得到适应性交易曲线，以实现动态交易策略的执行，从而获得基于投资者情绪改进的VWAP动态交易策略。本发明实现了投资者情绪和算法交易的结合，相较于传统交易策略有利于降低交易成本，提高交易收益，具有较强的适用性和推广性。