一种GMM与LSTM结合的投资组合风险预测方法

摘要

本发明公开了一种GMM与LSTM结合的投资组合风险预测方法，所述方法包括：收集股票数据，选取满足平稳性条件的非噪声股票序列，并对其进行预处理；采用PCA方法对数据进行降维处理，用混合高斯模型(GMM)对降维后的数据进行聚类；从聚类结果中选取类簇代表作为投资组合，并对类簇代表的数据集进行划分；采用三层LSTM模型对投资组合进行预测，对预测结果的收益和风险进行评估，通过多次聚类预测以产生高收益低风险的投资组合。本发明可以提高投资组合的选取效率和风险预测精度。