МИНИМАКСНАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ В СТОХАСТИЧЕСКОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ С НЕСТАЦИОНАРНЫМИ ВОЗМУЩЕНИЯМИ НЕИЗВЕСТНОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ

摘要

Рассмотрена задача минимаксной фильтрации в стохастической дифференциальной системе с нестационарными возмущениями неизвестной интенсивности. Для построения минимаксного фильтра использован метод, основанный на решении двойственной задачи. Доказано, что минимаксным фильтром будет фильтр Калмана с коэффициентами, определяемыми наихудшей функцией интенсивности. Явный вид минимаксного фильтра получен для модели наблюдения с произвольно коррелированными возмущениями.