The arctangent law for a certain random time related to one-dimensional diffusions

Abundo Mario

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The arctangent law for a certain random time related to one-dimensional diffusions

机译：与一维扩散有关的某种随机时间的绝法法

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For a time-homogenous one-dimensional diffusion process X(t), we investigate the distribution of the first instant, after a given time r, at which X(t) exceeds its maximum in the interval [0, r], generalizing a result of Papanicolaou, holding for Brownian motion.

机译：对于时间均匀的一维扩散过程x（t），我们研究了第一瞬间的分布，在给定的时间r之后，其中x（t）在间隔中超过其最大值[0，R]，概括a Papanicolaou的结果，持有布朗运动。

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来源
《Stochastic Analysis and Applications》 |2018年第1期|共7页
作者
Abundo Mario;
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作者单位

Univ Tor Vergata Dipartimento Matemat Via Ric Sci I-00133 Rome Italy;

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收录信息
原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类概率论与数理统计;概率论（几率论、或然率论）;
关键词
One-dimensional diffusion; first-passage time; maximum value in an interval;

机译：一维扩散;第一段通过时间;间隔的最大值;

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