机译:快速均值和粗糙的分数随机环境下的投资组合优化
Department of Statistics &
Applied Probability University of California Santa Barbara CA USA;
Department of Statistics Columbia University New York NY USA;
Optimal portfolio; rough stochastic volatility; fractional Ornstein– Uhlenbeck process; martingale distortion; asymptotic optimality;
机译:快速均值和粗糙的分数随机环境下的投资组合优化
机译:分数随机环境下最佳组合
机译:随机环境下投资组合优化的多尺度渐近分析
机译:快速均值回复随机环境中的渐近最优投资组合
机译:分数布朗噪声的高斯随机分析在随机热方程的规律性和投资组合优化中的应用。
机译:鲸鱼优化算法用于多弦二阶随机优势组合优化
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