修正ハイブリッド法によるJEPXスポット価格のモデル化

摘要

日本卸電力取引所（JEPX）の取引においては，9電力会社が売り手として支配的である．従って，系統需要（電力取引所内外を含む全体需要）と，それに直接関連する9電力会社の合成限界発電費用が，JEPXのスポット価格決定メカニズムに大きな影響を与える．そこで，市場情報とコスト情報の両方を考慮したJEPXにふさわしいスポット価格モデル化の手法が重要になる．先行研究では，市場情報とコスト情報の両方を考慮するハイブリッド価格モデルとその不確実要素の計算方法が提案されている．しかし，この方法は数学的にとりわけ確率モデルが複雑なため，実際の利用には限界がある．本論文はJEPXスポット価格を対象に，上記のハイブリッド価格モデルの優れた点を残しつつ数学的に簡単化し，合成限界発電費用関数に基づいた「修正ハイブリッド価格モデル」を構築する方法を提案する．