遺伝的手法による関数近似を用いた時系列におけるジャンプ過程の推定とその応用

摘要

本報告では，遺伝的手法である遺伝的プログラミング(Genetic Programming: GP)および遺伝的アルゴリズム(Genetic Algorithm: GA)による関数近似を用いた時系列におけるジャンプ過程の推定と，その応用について述べる．時系列生成のが確定的な関数で記述される部分とジャンプ過程部分，およびブラウン運動による部分からなる加法的なモデルを仮定する．確定的変動部分は，生成がなされる関数をGP手法を用いて推定し，ジャンプ過程部分は，時系列の値を変数として含む条件式で記述されると仮定し，その発生確率を規定する関数をGAにより推定する．