Рассмотрена проблема минимаксной оптимизации линейного функционала со случайными коэффициентами по вероятностному критерию при детерминированных ограничениях. Информация о законе распределения вектора случайных параметров модели ограничена лишь заданием некоторых множество неопределенности его математического ожидания и ковариационной матрицы. Принцип построения минимаксного управления основан на переходе к двойственной задаче. Приведена аналитическая зависимость минимаксного управления от "наихудших" параметров распределения случайных коэффициентов. Полученные теоретические результаты проиллюстрированы примерами.
展开▼
