В работе изучаются вероятностные характеристики методов технического анализа Каги (Kagi) и Ренко (Renko), используемых на финансовом рынке. Для случайного блуждания дается выраже-ние для ожидаемой прибыли инвестора, использующего стратегию Каги, и исследуются его асимптогические свойства. В качестве промежуточных резулътаив установлены некоторые свойства, связанные с величинами падения и размаха случайного блужда- ния.
展开▼
