Для случайного блуждания .S_n с шагами, подчиненными условию Крамера, в явном виде, включая константу. получена асимптотика при n.m→∞ больших (≥θ_n) уклонений статистики Шеппа. ρ_m,n:=max_(k≤m) max_i (S_(k+i)- S_k). Выведены предельные теоремы для ρ и т_n(θ) :=min{m: max_(k≤n(S_(k+m)-S_m)≥θ_n}. а также функциональ ные предельные теоремы при условии большого уклонения статистики Шеппа.
展开▼
