Анализ корреляционных свойств случайных процессов по сигналам малой длительности

摘要

Обсуждается возможность исследования корреляционных свойств случайных процессов на основе метода мульгифрактального формализма Показано, что расчет гёльдеровских экспонент позволяет усгановть соответствие анализируемого сигнала процессу с известными статистическими характеристиками по значительно меньшему объему экспериментальных данных, чем оценка закона спада корреляций при вычислении автокорреляционной функции.