離散最適化解法の金融工学への応用-年金等の長期運用に役立つ最適化技術の開発を目指して-

摘要

金融危機が起こるたびに，年金等の長期資金の運用のあり方が問題になる．本稿では，年金等の長期資金の運用は本来どうあるべきかについて考える．すなわち，長期資金の運用に対してはその運用コストを最小にすることが重要であることを明らかにしたうえで。運用コストが最小となるポートフオリオの作成方法について考える．また，我々が開発を目指しているポートフオリオ作成法に役立っ最適化技術の現状について報告する．