ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化に基づく最適参入·撤退問題の解析

摘要

本論文では，ジャンプ過程を含む変数で記述される評価関数の最適化に基づく生産最適停止問題の解析と，その応用を示す．製品や部品などの価格において通常のブラウン運動に加えて状態依存のジャンプ過程変動を含む価格変化を仮定した場合の生産システムの最適化問題をとりあげ，評価関数の最適化問題を確率的動的計画法を用いて偏微分方程式を解く問題へと帰着させる．更にこの方法を，時間経過のもとで利益が低下する場合の製造の最適停止問題へと適用する．