Some elementary distribution theory for an autoregression fitted to a random walk

Thomas J. Rothenberg

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Some elementary distribution theory for an autoregression fitted to a random walk

机译：适用于随机游动的自回归的一些基本分布理论

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A permutation argument is used to derive some properties of regression coefficients in an autoregressive time series model with a polynomial trend and a unit root.

机译：排列参数用于导出具有多项式趋势和单位根的自回归时间序列模型中回归系数的某些属性。

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来源
《Journal of Econometrics》 |2002年第2期|共7页
作者
Thomas J. Rothenberg;
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作者单位

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收录信息
原文格式 PDF
正文语种 eng
中图分类经济;
关键词
time series; unit root; permutation argument; legendre polynomial;

机译：时间序列;单位根;置换参数;legendre多项式;

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