Can expected shortfall and Value-at-Risk be used to statically hedge options?

Wylie J.J.; Zhang Q.; Kuen Siu T.

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【24h】

Can expected shortfall and Value-at-Risk be used to statically hedge options?

机译：可以使用预期的缺口和风险价值来静态对冲期权吗？

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来源
《Quantitative finance》 |2010年第6期|共9页
作者
Wylie J.J.; Zhang Q.; Kuen Siu T.;
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正文语种 eng
中图分类经济;
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1. Can expected shortfall and Value-at-Risk be used to statically hedge options? [J] . Wylie J.J., Zhang Q., Kuen Siu T. Quantitative finance . 2010,第6期

机译：可以使用预期的缺口和风险价值来静态对冲期权吗？
2. Hedging effectiveness of the hedged portfolio: the expected utility maximization subject to the value-at-risk approach [J] . Chung-Chu Chuang, Yi-Hsien Wang, Tsai-Jung Yeh, Applied Economics . 2015,第19a21期

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