机译:有条件的重尾分布对极端风险测度的非参数估计
Team MAD, University of Geneva;
University of Strasbourg, IRMA, CNRS;
Team Mistis, INRIA Grenoble Rhone-Alpes, LJK,Team Mistis, Inria Rhone-Alpes & LJK, Inovallee, 655, av. de l'Europe, Montbonnot, 38334 Saint-Ismier cedex, France;
asymptotic normality; conditional tail expectation; extreme-value statistics; heavy-tailed distributions; kernel estimator; risk measures;
机译:重尾分布的条件极端:应用于极端降雨返回水平的估算
机译:重尾分布的高条件分位数的估计
机译:基于带偏斜t分布和极值理论的Armax-garch模型的电力市场风险测度研究
机译:使用正常混合分布模型估计风险风险和条件价值的价值
机译:使用copulas,极值理论和双重非中心t分布估算投资组合的风险价值和预期短缺
机译:根据两次抽样的半竞争风险数据进行边际和条件分布估计
机译:重尾分布的条件极端:在极端降雨返回水平估计中的应用