机译:通过走廊隐含波动率探索收益动态
Northwestern Univ, Kellogg Sch Management, Evanston, IL 60208 USA;
Univ Illinois, Dept Finance, Chicago, IL 60607 USA;
CUNEF, Madrid, Spain;
机译:探索已实现收益分配在隐含波动率微笑形成中的作用
机译:高和低收益率货币的隐含波动率动力学
机译:股票市场返回与隐含波动之间的动态条件关系
机译:金融资产利用描述转换返回波动的机制的动态返回波动建模
机译:动态波动率模型对财务收益波动率的估计和预测
机译:基于范围的波动率,预期的股票收益率和低波动率异常
机译:股市是否会引发流感?我们研究了流感对美国股市的影响。流感发病率较高与交易减少,波动性降低和买卖差价较高有关。我们还发现一些证据表明,更多流感意味着股票收益率下降与影响机构投资者和做市商的流感一致,交易活动和波动性的下降主要是由于纽约市大区的流感发病率所致。然而,流感对买卖差价和回报的影响是由全国流感的发生率所驱动的。我们提供了大流行对股权回报的潜在影响的估计。