机译:金融危机下美国股票和国债现金与期货市场之间的动态波动性和相关性:一种Copula方法
Natl Taipei Univ, Grad Inst Int Business, New Taipei, Taiwan;
Zhejiang Gongshang Univ, Grad Inst Int Econ & Trade, Hangzhou, Zhejiang, Peoples R China;
Zhejiang Univ, City Coll, Hangzhou, Zhejiang, Peoples R China;
Copula Function; Subprime Mortgage Crisis; Financial Tsunami; Treasury Bond Cash and Futures; Contagion Effect; Dependence Structure; VEC GJR-GARCH-Skewed-t;
机译:新兴的中东和北非股票市场中的全球金融危机,金融联系以及回报和波动率的相关性
机译:股市不确定性,金融机构的波动性,股票债券返回相关性
机译:衡量金融危机期间能源市场和股票市场之间的传染性:一种copula方法
机译:国债期货和现货市场中价格发现和波动性溢出效应:来自中国的证据
机译:股票的现货和期货市场的动态。
机译:美国股市引领联邦基金利率和国债收益率
机译:美国国债收益率,商品期货和股市隐含波动率之间的联系:新的非参数证据