1. В зависимости от сферы и типов рисков данные, которыми располагают компании, имеют различные точность и характерrn2. Наиболее известной квантильной мерой является Value-at-Risk (VaR), представляющая собой максимально возможную сумму потерь за определенный период, которая не будет превышена с заданной вероятностьюrn3. Несмотря на большую популярность, VaR не является когерентной мерой риска, однако обладает рядом полезных свойств, которые делают его подходящей интегральной мерой риска для многих отраслейrn4. Если точность исходных данных является очень высокой (как, например, при оценке финансовых рисков или в актуарных расчета), то рекомендуется использовать спектральные меры риска, которые позволяют избежать логических ошибок в расчетах.
展开▼
