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机译:下行风险管理和基于VaR的针对贵金属,石油和股票的最佳投资组合
LeBow College of Business, Drexel University, 3141 Market Street, Philadelphia, PA 19104, United States;
School of Management and Technology of Santarem and Center of Statistics and Applkations,University of Lisbon,ComplexoAndaluz,Apartado 295,2001-904 Santarem, Portugal;
Monetary and Capital Markets Department, International Monetary Fund, 700 19th St N.W., Washington, DC 20431, United States;
Key assets; Value-at-Risk; Optimal portfolios; Efficient frontiers; Risk management;
机译:贵金属,谷物,石油和股票市场的联系以及投资组合风险管理:来自沙特阿拉伯的证据
机译:道琼斯伊斯兰股权指数下行风险:Covid-19熊市前后贵金属和投资组合多样化
机译:贵金属和金砖石股市之间的风险溢出与投资组合管理
机译:下行风险和最佳资产配置:1973-2001年国际银行投资组合绩效
机译:下行风险度量:投资组合选择和风险管理中的理论和应用。
机译:Berkshire Hathaway股票的最佳统计套利交易及其复制组合
机译:基于MATLAB的Harlow最优LPM的投资组合模型的解决算法及贵金属投资的实证研究