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基于VaR模型的证券投资组合风险管理

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本文在介绍VaR基本概念的基础上,着重分析VaR的三种获取方法,并以沪深300指数为样本,对VaR方法在我国证券市场上的应用进行实证研究.

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来源
《合作经济与科技》 |2011年第4期|48-50|共3页
作者
张利; 胡铂;
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作者单位

安徽大学经济学院;

安徽大学经济学院;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类金融、银行;
关键词
证券市场; 风险管理; VaR;

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