机译:通过股票收益,范围,交易量和溢出效应预测波动率:以巴西为例
Faculty of Economics, Soka University, Japan;
Graduate School of Economics, Soka University, Japan,Superintendence of Banks, Dominican Republic;
Vector autoregression; Heterogeneous autoregressive models; Range; Volatility; Trading volume; Value at risk; Leverage effects;
机译:波动率预测:午休收益,隔夜收益,交易量和杠杆效应的作用
机译:使用条件异方差模型对交易量对股票收益率波动的影响建模
机译:均值和波动溢出效应在多大程度上推动了股票收益? –来自八个欧洲股市的证据
机译:股票收益波动率与交易量之间的关系:来自台湾股票市场投资者的证据
机译:通过使用商品期货市场中的收益,交易量和未平仓合约之间的关系预测收益的条件波动率
机译:基于范围的波动率,预期的股票收益率和低波动率异常
机译:日中股市之间的收益和波动溢出:高频数据的重叠交易时间分析