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机译:多因素组合信用风险中的大偏差
Graduate School of Business, Columbia University, New York;
large deviations; portfolio credit risk; multifactor model. gaussian copula;
机译:估计多因素投资组合信贷风险:减少方差的方法
机译:t-copula模型中增加多因素投资组合信用风险模拟的内部复制数量
机译:多因素投资组合信用风险的快速仿真
机译:多因素投资组合信用风险仿真中的优化问题
机译:大偏差和多因素投资组合信用风险的快速仿真。
机译:与应用程序以信贷组合数据分析的强大的神经网络
机译:t-COpULa模型中多重投资组合风险的快速模拟