机译:t-copula模型中增加多因素投资组合信用风险模拟的内部复制数量
Department of Statistics and Mathematics, WU (Vienna University of Economics and Business), Augasse 2-6, A-1090 Wien, Austria,Systems Engineering Department, Yeditepe University, Kayisdagi-Istanbul, Turkey;
monte carlo simulation; credit risk; geometric shortcut; var; expected short-fall; variance reduction; extremal dependence;
机译:Vine Copulas在信用组合风险建模中的应用
机译:Vine Copulas在信用组合风险建模中的应用
机译:考虑到使用Copula方法的默认相关性,建模产品资料组合信用风险:对意大利贷款组合的实施
机译:T-Copula模型中的多因素产品组合信用风险的快速仿真
机译:大偏差和多因素投资组合信用风险的快速仿真。
机译:通过葡萄拷贝对加密通货紧额进行建模风险依赖和投资组合VAR预测
机译:t-COpULa模型中多重投资组合风险的快速模拟