机译:模型不确定性和投资组合约束下的套利与对等
Univ Michigan, Ann Arbor, MI 48109 USA;
Univ Michigan, Ann Arbor, MI 48109 USA;
fundamental theorem of asset pricing; sub-(super-)hedging; model uncertainty; portfolio constraints; optional decomposition;
机译:基于数据驱动的多面体不确定性集的具有损失约束的自适应鲁棒资产组合优化模型
机译:具有融资约束的具有杠杆约束的最优均值回归投资组合
机译:有投资组合约束的套利和均衡
机译:基于套利定价理论和模糊推理方法的随机模糊回报鲁棒组合选择模型
机译:金融市场半市场模型中的资产组合和套利。
机译:个人对未来社会保障福利和投资组合选择的不确定性
机译:4关于模型不确定性和投资组合约束下的仲裁和双重性