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机译:具有融资约束的具有杠杆约束的最优均值回归投资组合
Hong Kong Univ Sci & Technol, Dept Elect & Comp Engn, Kowloon, Hong Kong, Peoples R China;
Hong Kong Univ Sci & Technol, Dept Elect & Comp Engn, Kowloon, Hong Kong, Peoples R China;
Hong Kong Univ Sci & Technol, Dept Elect & Comp Engn, Kowloon, Hong Kong, Peoples R China;
Portfolio optimization; pairs trading; mean reversion strategy; cointegration; algorithmic trading; quantitative trading; asset selection; leverage constraint; nonconvex optimization; sparse optimization; successive convex approximation;
机译:止损和杠杆作用在能源市场的最佳统计套利
机译:在最佳统计套件中的止损和利用符合能源市场的应用
机译:Berkshire Hathaway股票的最佳统计套利交易及其复制组合
机译:金融统计套利的最优投资组合设计
机译:在统计套利策略中,在杠杆交易所交易基金的时间序列动力和波动性调节统计套利策略中的政权 - 转换优势:理论和证据
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机译:金融统计套利的最佳投资组合设计
机译:摩擦和不完全市场下的套利最优投资组合与均衡