机译:使用估计连续时间随机波动率模型的杠杆参数。高频S&P 500和VIX
Center for the Study of Finance and Insurance, Osaka University, Osaka, Japan;
Erasmus School of Economics, Econometric Institute, Erasmus University Rotterdam, Rotterdam, The Netherlands,Tinbergen Institute, Rotterdam, The Netherlands,Institute of Economic Research, Kyoto University, Kyoto, Japan and Department of Quantitative Economics, Complutense University of Madrid,Madrid, Spain;
Graduate School of Economics and Center for the Study of Finance and Insurance, Osaka University, Osaka, laban;
volatility; stock prices; gearing; continuous time; high-frequency data; stochastic volatility; implied volatility; SP500; VIX;
机译:用于VIX和S&P 500隐含波动率的政权转换Heston模型
机译:HESTON随机Vol-Vol模型,用于vix和标准普尔500指数的联合校准
机译:具有随机水平变动的随机波动率模型及其在标普500和纳斯达克指数中的应用
机译:使用粒子滤波器估算随机挥发性模型的波动性和模型参数
机译:具有习惯养成的完整随机波动率模型中的风险和风险规避的均衡市场价格:来自S&P 500指数期权的经验风险规避。
机译:使用广义双曲斜学生t分布的具有杠杆和不对称重尾误差的随机均值波动模型的贝叶斯分析
机译:使用高频S&P 500 VIX估计连续时间随机波动率模型的杠杆参数