机译:具有经济型应用的嘈杂非静止多变量序列的鲁棒滤波方法
School of Political Science and Economics (Sarugakucho 3rd Building C-106) Meiji University 1-1 Kanda-Surugadai Chiyoda-ku Tokyo 101-8301 Japan;
Graduate School of Economics University of Tokyo Bunkyo-ku Hongo 7-3-1 Tokyo 113-0033 Japan;
Noisy non-stationary time series; Errors-variables models; Trend-cycle; seasonality and noise; Robust-filtering; SIML; Fourier-inversion; Real-valued orthogonal process; Miiller-Watson method; Macro-economic data in Japan;
机译:两种技术在毛里塔尼亚拖网调查数据短时,多元非平稳时间序列分析中的应用
机译:嘈杂的混沌时间序列预测通过将肾内的熵与序列方法相关的能量组合来近似:降雨系列的应用
机译:非平稳时间序列的时域频谱分析:噪声信号的S变换
机译:通过将Reny熵和与级联相关的能量相结合来估算嘈杂的混沌时间序列:在降雨序列中的应用
机译:时间序列和金融计量经济学中的问题:VARMA建模,多元波动率分析,因果关系和风险价值的线性方法。
机译:元素分析:一种基于小波的方法用于分析嘈杂时间序列中的时间本地化事件
机译:时间序列和金融计量经济学中的问题:VARMA建模,多元波动率分析,因果关系和风险价值的线性方法
机译:非平稳时间序列分析方法及其在海洋学中的应用