机译:欧洲股票市场上的成对交易和价差持久性
ICADE Univ Pontificia Comillas, Dept Finance, Quantitat Finance Grp, Madrid, Spain;
Univ Pontificia Comillas, Capital Markets Dept, Bankia Bank, Madrid, Spain;
Jinan Univ, Coll Econ, Dept Finance, Guangzhou 510632, Guangdong, Peoples R China;
cointegration; error persistence; pairs-trading; price discovery; trading trigger;
机译:欧洲股票市场指数中的持久性,非线性和结构突破
机译:关于欧洲,美国和亚洲股票牛市和熊市的持续性和波动性
机译:波动率,波动率持续性与股票市场整合之间的相互关系:新兴股票市场
机译:MSCI全球和欧洲市场指数的两个因素对两种股票收益率波动的DCC分析:泰国和马来西亚股票市场研究
机译:主权债务危机期间的欧洲股市传染以及宏观经济公告对黄金,美元和股票收益的相关性的影响。
机译:在Covid-19期间预测欧洲股市:机器学习方法
机译:股市是否会引发流感?我们研究了流感对美国股市的影响。流感发病率较高与交易减少,波动性降低和买卖差价较高有关。我们还发现一些证据表明,更多流感意味着股票收益率下降与影响机构投资者和做市商的流感一致,交易活动和波动性的下降主要是由于纽约市大区的流感发病率所致。然而,流感对买卖差价和回报的影响是由全国流感的发生率所驱动的。我们提供了大流行对股权回报的潜在影响的估计。