机译:信用违约掉期指数档的定价和整合
City Univ Hong Kong Dept Econ & Finance Hong Kong Peoples R China;
Shanghai Univ Finance & Econ Sch Finance 777 Guoding Rd Shanghai 200433 Peoples R China|Shanghai Key Lab Financial Informat Technol Shanghai Peoples R China;
collateralized debt obligation tranches; credit default swap index; default intensity; market integration; option smirk;
机译:copulae凸组合定价信用违约掉期指数档比较研究。
机译:跟踪贷款信用违约掉期指数的评估
机译:联合违约概率的因子模型。 CDS,指数掉期和指数档的定价
机译:具有股票,市场和违约风险的信用违约掉期定价树模型
机译:定价信用违约掉期具有交易对手风险
机译:中央和东欧国家的主权信用违约互换和股票市场:在工作中是反馈效果吗?
机译:单因素重尾Copula模型的信用违约指数互换交易定价