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机译:有效计算百慕大掉期交易在真实世界和风险中性场景下的风险承受能力
CWI, Sci Pk 123, NL-1098 XG Amsterdam, Netherlands;
ING Bank, Foppingadreef 7,POB 1800, NL-1000 BV Amsterdam, Netherlands;
ING Bank, Foppingadreef 7,POB 1800, NL-1000 BV Amsterdam, Netherlands;
ING Bank, Foppingadreef 7,POB 1800, NL-1000 BV Amsterdam, Netherlands|Univ Amsterdam, POB 94216, NL-1090 GE Amsterdam, Netherlands;
CWI, Sci Pk 123, NL-1098 XG Amsterdam, Netherlands|Delft Univ Technol, Mekelweg 4, NL-2628 CD Delft, Netherlands;
credit valuation adjustment (CVA); credit exposure; potential future exposure (PFE); Bermudan swaption; risk-neutral measure; real-world measure;
机译:在Libor市场模型下计算百慕大掉期和可取消掉期的交叉Gamma值的精确而有效的方法
机译:可抵制信用风险的风险暴露特征的有效计算
机译:关于长期交叉货币百慕大仪式定价
机译:在扩展多因素Libor市场模型下通过并行模拟定价百慕大利率临时
机译:校准负利率环境中的短速率模型:对百慕大的思维申请
机译:28 GHz在成人和儿童用户的5G移动通信电磁场曝光的数值分析实现现实世界曝光情景
机译:有效计算交易对手信用风险的风险敞口