机译:投资组合信用风险模型中的风险因素贡献
R~2 Financial Technologies and Fields Institute for Research in Mathematical Sciences, 317 Adelaide Street West, Suite 910, Toronto, Ontario, Canada M5V 1P9;
Department of Statistics and Actuarial Science, University of Waterloo, 200 University Avenue West, Waterloo, Ontario, Canada N2L 3G1;
risk contributions; risk measures; portfolio credit risk; hoeffding decomposition;
机译:无模型计算信用投资组合中的风险贡献
机译:信用投资组合风险的重要性抽样,具有T-Copula的风险因素
机译:最大因子个人风险模型及其在信贷组合中的应用
机译:T-Copula模型中的多因素产品组合信用风险的快速仿真
机译:使用EM算法校准多元广义双曲线分布,并应用于风险管理,投资组合优化和投资组合信用风险。
机译:衡量社会危险因素在加强无计公共医院入伍的风险调整模型中的相对贡献
机译:扩展信用风险(定价)模型,用于模拟利率和信用风险敏感证券的投资组合
机译:投资组合信用风险的广义单一共同因子模型:FDIC金融研究中心工作文件,编号2007-06