机译:共同跳动:来自美国国债和期货市场的证据
Centre for Financial Analysis and Policy, judge Business School, University of Cambridge, Trumpington Street, Cambridge CB2 I AC, United Kingdom ,School of Economics and Finance, University of Tasmania, Hobart, Tasmania 7001, Australia;
Centre for Financial Analysis and Policy, judge Business School, University of Cambridge, Trumpington Street, Cambridge CB2 I AC, United Kingdom;
US treasury markets; high frequency data; cojump test;
机译:金融危机下美国股票和国债现金与期货市场之间的动态波动性和相关性:一种Copula方法
机译:有条件的随时间变化的利率风险溢价:来自国库券期货市场的证据
机译:中国现货和股指期货市场的联姻
机译:国债期货和现货市场中价格发现和波动性溢出效应:来自中国的证据
机译:关于短期利率和指数债券市场的三篇文章:论文I.短期利率模型的重新检验:回购利率市场的观点。论文二。通货膨胀还是通货膨胀的制度?美国国库通胀指数证券到期的证据。论文三。有关通货膨胀的风险感知和信息汇总:以英国指数挂钩的后备母猪为例。
机译:美国股市引领联邦基金利率和国债收益率
机译:共同跳跃:来自美国国债和期货市场的证据