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机译:在仿射GARCH模型中定价亚洲期权
Dipartimento di Metodi Quantitativiper le Scienze Economiche ed AziendaliUniversity of Milano-BicoccaP.zza Ateneo Nuovo 1, 20126 Milano;
Asian options; affine Garch models; Fourier transform; semi-analytical valuation; Edgeworth series;
机译:仿射Garch模型中的亚洲期权定价
机译:非仿射GARCH期权定价模型,方差相关内核和扩散限制*
机译:GARCH模型下定价美国式亚洲期权的数值方法
机译:高管股票期权定价和激励:基于SV-GED模型估计的波动性的亚洲期权证据
机译:一般仿射随机波动率模型的几何亚洲选项定价
机译:几何平均亚洲期权定价与超大统计力学下的股息产量计算时变模型
机译:一般仿射随机波动率模型中带有跳跃的亚洲几何期权定价