机译:纯跳多维不完全市场中HARA实用程序功能的最佳组合
Scuola Normale Superiore, I-56100 Pisa, Italy;
Department of Pure and Applied Mathematics, University of Padova, I-35121 Padova, Italy;
convex duality; duality gap; equivalent martingale measures; HARA utility functions; HJB equation; incomplete markets; poisson processes; portfolio optimisation;
机译:具有HARA效用函数的随机市场中的投资组合选择
机译:国家有界效用函数下的征税市场最优投资组合
机译:国家有界效用函数下Lévy市场的最优投资组合
机译:HARA效用函数下的离散时间最优投资组合
机译:不完全市场中的资产评估和最佳投资组合选择。
机译:使用纯度因素组合方法的全球股市ESG主题巨型投资的绩效测量
机译:注-具有比例交易成本的最优投资组合修订:Hara实用函数和外生确定性收入的扩展