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Tohoku University Graduate School of Economics and Management 27-1 Kawauchi Aoba-ku Sendai 980-8576 Japan;
The Dai-ichi Life Insurance Company Limited 1-13-1 Yurakucho Chiyoda-ku Tokyo 100-8411 Japan;
Mitsubishi UFJ Trust Investment Technology Institute Co. Ltd.(MTEC) Sumitomo Fudosan Shin-Akasaka Bldg.10F 4-2-6 Akasaka Minato-ku Tokyo 107-0052 Japan;
Option pricing; binomial tree; discrete Carr and Madan formula; Greeks; jump-diffusion model;
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