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基于有限差分离散的模方法定价美式债券期权

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摘要

针对美式债券期权定价模型的数值解法,构造全隐式的有限差分格式,并给出格式的稳定性证明.采用模系矩阵分裂迭代法求解离散得到的线性互补问题,并与投影超松弛迭代法进行比较.数值实验验证了新方法的有效性和稳健性.

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来源
《吉林大学学报（理学版）》|2018年第4期|837-844|共8页
作者
甘小艇; 徐登国; 豆铨煜;
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作者单位

楚雄师范学院数学与统计学院 ,云南楚雄 675000;

楚雄师范学院数学与统计学院 ,云南楚雄 675000;

同济大学数学科学学院 ,上海 200092;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类偏微分方程的数值解法;
关键词
美式债券期权模型; 有限差分格式; 线性互补问题; 模系矩阵分裂迭代法;
入库时间 2023-07-25 13:37:08

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