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美式期权定价的有限差分跳点格式研究

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摘要

本文用有限差分法对美式看跌期权定价.对美式看跌期权满足的偏微分方程,首先对变量进行替换,转化为常系数抛物型方程的初边值问题,然后采用有限差分跳点格式进行求解,并证明了跳点差分格式的相容性、收敛性和稳定性.数值实验表明其有效性.

著录项

来源
《山西师范大学学报：自然科学版》 |2021年第4期|1-6|共6页
作者
张艳萍;
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作者单位

山西工程职业学院基础部;

山西太原030009;

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原文格式 PDF
正文语种 chi
中图分类计算数学;
关键词
美式期权定价; 偏微分方程; 有限差分跳点格式;

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