美式期权定价的C-N差分格式分析

摘要

金融衍生物就是一种风险管理的工具,而期权就是最重要的金融衍生工具之一,它在防范和规避风险以及投机中起着非常重要的作用。期权理论的核心就是期权定价问题。由于美式期权与欧式期权不同,它不可能得到解的显式表达式,所以研究它的数值解以及解本身的一些性质就显得尤为重要。而对美式看跌期权的Crank-Nicolson格式推导表明,用Crank-Nicolson格式可以得到有效的数值解。