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机译:利用盘后信息预测股票波动性:来自纳斯达克的活跃交易股票的证据
Economics Risk Analysis Division, Office of the Comptroller of the Currency, 250 £ St. SE, Washington, DC 20219, USA;
Department of Economics, Winona State University, Somsen 319E, Winona, MN 55987, USA;
Department of Economics, University of Washington, Box 353330, Savery 346, Seattle, WA 98195, USA;
financial markets; garch model; evaluating forecasts; high-frequency data; realized variance;
机译:利用下班后信息预测股票波动:来自澳大利亚证券交易所的证据
机译:情绪变化,股票收益率和波动性:来自纽约证券交易所,美国证券交易所和纳斯达克股票的证据
机译:纳斯达克交易量不大的信息流,波动率和价差
机译:股票收益波动率与交易量之间的关系:来自台湾股票市场投资者的证据
机译:关于汇率波动和国际贸易,美国和土耳其的汇率波动和股票回报以及政治腐败的论文。
机译:算法交易商减轻内幕交易利润吗?:来自泰国股市的证据
机译:股市是否会引发流感?我们研究了流感对美国股市的影响。流感发病率较高与交易减少,波动性降低和买卖差价较高有关。我们还发现一些证据表明,更多流感意味着股票收益率下降与影响机构投资者和做市商的流感一致,交易活动和波动性的下降主要是由于纽约市大区的流感发病率所致。然而,流感对买卖差价和回报的影响是由全国流感的发生率所驱动的。我们提供了大流行对股权回报的潜在影响的估计。