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机译:使用copula方法测量股票市场中的金融传染
Faculty of Economics and Management Sfax, Unit of Dynamic and Environmental Research, (URDEE), Km 1.5 Sfax 3018, Tunisia;
Faculty of Economics and Management Sfax, Unit of Dynamic and Environmental Research, (URDEE), Km 1.5 Sfax 3018, Tunisia;
financial contagion; copulas; spearman's ρ; kendall's τ; lower tail; upper tail; USA; UK; france; germany;
机译:衡量金融危机期间能源市场和股票市场之间的传染性:一种copula方法
机译:使用动态MRS-Copula模型衡量金融市场风险的蔓延:以中国和其他国际股票市场为例
机译:外汇市场中的金融传染和传染渠道:通过动态混合拷贝 - 极值理论的新方法
机译:选择在解释股票市场传染中的Copulas
机译:金融危机和传染效应:1990年代,东亚和拉丁美洲的股票市场,债务水平和交易所市场。
机译:在金融市场上揭开非线性和混乱的全面框架:四个主要股票市场指数的实证证据
机译:审查非洲股票市场中“转移 - 传染”的证据:CoVaR-copula方法