...
机译:带有交易成本的异国路径依赖的美国期权的非线性Black-Scholes模型的数值逼近
Department of Mathematics and Statistics, King Fahd University of Petroleum and Minerals, Dhahran 31261, Saudi Arabia;
Department of Mathematical Sciences, Middle Tennessee State University, Murfreesboro.TN37132-0001, USA;
Institutfur Mathematik, Brandenburgische Technische Universitat Cottbus, Postfach 101344, 03013, Cottbus, Germany;
exponential time differencing; transaction cost; butterfly spread; discrete barrier option; nonlinear black-scholes model;
机译:期权定价中的比例缩放和长期依赖,IV:在多重分数布莱克-斯科尔斯模型下以交易成本对欧洲期权定价
机译:期权定价中的比例缩放和长期依赖I:在分数布莱克-斯科尔斯模型下,以交易成本对欧式期权定价
机译:实用性漠不关心选项定价模型,具有非常数风险厌恶的交易成本及其数值近似
机译:分数Black-Scholes模型中的美式亚洲期权定价逼近方法
机译:带有交易成本的投资组合优化问题的建模和数值解决方案:一种期权定价方法。
机译:具有交易成本的非线性Black-Scholes方程的无条件稳定保正分裂方案
机译:带有交易成本的非线性Black-Scholes方程建模期权定价的一致稳定差分方案